現在の状況

今年のまとめ、第二弾。
現在の各状況を書いておきます。


デイトレ
9割がた自作プログラムにより自動化。ザラバ中は、システムの正常稼動監視と、相場全体の強弱でプログラム(パラメータ)変更、収支の計算が主な作業。持ち越しは基本的にしておらず、あっても月に数回。2日以上持ち越すことはない。買いのみで空売りなし。取引は全て信用。今後の課題は、リスクとチャンスを分散させながらシステム規模を増強させること。

外貨建てMMFの積み立て
最近の円安で含み益に。詳細は別途アップします。

株主優待
1銘柄保有で、それなりの含み益。
優待でかなり元が取れたので、手放すか検討中ですが、悩むところ。

余剰資金
新生銀行の2週間満期預金が主。その他よい定期があれば随時移動。


こんな感じですが、資産の8割くらいはデイトレ用の証券口座に入っています。
FXや先物はまったくやっていません。

プログラムを初放置

今日は午後から墓参りへ

相場は閑散で、荒れそうな予感はしなかったので
売買のプログラムを始めて無人で放置してみました

まだ完全にバグ取り出来てなくて
まれにプログラムが停止することがあるので
かなり不安な心境でしたが、気合で放置

帰ってきて結果を見たら、何とか無事に終わってました(--;

とは言っても、ログは収集してなくて
タスクスケジューラーで15時すぎにシャットダウンするよう設定していたので
ちゃんと動いていたかは正確に言うと未確認です

ただ、売買結果からみてちゃんと動いていた「だろう」という感じ

もう少し安心して放置できるよう
プログラムが停止するようなバグを
早めにつぶしておきたいです

ちなみに今日の利益の半分くらいが後場の利益でした

今後の戦略

まず今月のトレードですが、利益は伸びてません。
先月の大負けでの恐怖心が抜けきれないのと、
1営業日それなりの負けを喰らったことで、
20に到達するか微妙な状況です。(→過去記事
結果が出たらまた報告したいと思います。

っで本題ですが、先月の大負けからいろいろ考えていたのですが
結論としては自動化をもっと取り入れていこうと思ってます。

理由はいろいろあるのですが、
一つは先月のような大負けを無くすためには、やはり強制決済が必要だろうと。
今まで精神面を鍛えて早い損切りが出来るよう勤めて来ましたが、
そこに限界を感じたわけです。これを補うため自動化しようと。
しかし短所もあって、経験的に損切る必要がないと思ってる場面でも
自動化することで損切りが発生することが予想されます。
今まではこれが嫌で自動化を見送ってきたわけですが、
先月の大負けを考えれば、この程度は必要経費だと考えが変わりました。

もう一つは、リスク分散と資金効率アップ。
自動化する部分を増やすことで、監視の労力を減らせます。
これによって監視銘柄を増やし、投入資金も増やしたいと考えています。
ロットを増やすわけではなく、分散投資するという意味です。
直近の目標としては今の2~3倍程度を考えています。

今思っているのはこんな感じです。
自動化のプログラムについては、以前から資金の一部でやっていたことなので
来週から導入していこうと思ってます。
そして5月中は様子見しながらプログラムを改良し、
その後、規模を拡大していくつもりです。

そんな新たな道へ突き進むこともあって、
今年は利益目標を設定しないことにしました。
利益をあまり意識せず、勝てるシステム作りに注力したいと思います。

【近況1】自動売買

自動売買は震災を受けて3/14から休止しています。

システムがボラティリティに耐えうるか不安だった為です。

今のところ再開させる予定はありません。

理由は、大負けを受けてロット(投資資金)を抑えていることと、

使用していたモニター1台を家族に譲り、新規購入待ちのため。

昨年12月末からの3ヶ月間稼動させてそれなりに手応えはあったので、

今後への土台作りにはなったかなと思っています。

現状について

今月から稼動させている自動売買について簡単に書いておきます。

まず、以前検討していた岡三RSSは使ってません。
証券会社のツールに依存してしまうと、
それが無くなったときに何も残らないというのが理由。
クリック証券のAPIが廃止されたとき、その状況になったので。
今回はブラウザ操作をVB.NET(VB2010)でやってます。

自動売買するプログラムは、大きく3つの部分に分けられると思います。

1.発注と決済のタイミングを決定する部分
2.注文・訂正・取消を証券会社へ送信する部分
3.システムが正常に稼動しているかを監視する部分

3については今回まったくやってません。
ここまでやろうとすると、一気に敷居が高くなります。
なので今は、トレードしているかたわらのモニターで
常に正常稼動しているか確認している感じ。
つまり自動売買といっても完全無人にはできません(^^;

1はクリック証券のAPIでやってたときとほぼ同じシステム。
ただこれも途中で変数を変えたり、手動売買に切り替えたりできます。
人によっては、「ぜんぜん自動じゃないじゃん!」って思うかも(^^;

こんな感じで今は資金の1割くらいでやってます。
軌道にのればもう少し増やしたいと思ってます。

とりあえず、自動売買の現状報告でした。


手動については、去年から手法も資金配分も何も変えてません。
なので自動売買の利益がプラスアルファになればと思ってます。

マネックスFXが「API」を導入

マネックスFXのHP内より抜粋

■「マネックスJoo トレーディングAPI」とは
このたび「マネックスJoo」の機能として新たに追加される「マネックスJoo トレーディングAPI」は、発注や注文照会などの動作を自動的に行うプログラムを開発するための環境を提供するインターフェイスで、トレード・サイエンス株式会社により独自に開発されました。本インターフェイスを利用し、お客様がご自身の希望にあったプログラムをExcel VBA、C#、Visual Basicのいずれかで作成することによって、プログラム売買やご注文の自動照会などが可能になります。一例として、複数通貨の価格を定期的に取得し、希望価格に達した場合に注文や決済を繰り返し行うなど、お客様の自由な発想でプログラムを作成いただけます。この機能をご利用いただくと、イフダン注文をはじめとした従来の注文種別では実現できなかった柔軟で素早い発注が可能になります。



FXにおいてはAPIを導入する会社が少しずつ増えていますが、
今回はネット証券大手のマネックスが参戦ということで
今後のネット証券にとってFXにおけるAPI導入が主流になる可能性もある気がしてます。
株については売買量がFXに比べると圧倒的に少ないので、悪用などの面で課題が多いのでしょうか?

※マネックスFXはマネックスグループですが、マネックス証券とは別会社のようです。



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個人のアルゴリズム取引環境

東証の社長が定例会見の中で、次のように述べてます。(ニュース記事より)

> 現時点ではアルゴリズム取引が本格的に行われている様子ではないが、これが活発化した場合について斉藤社長は「理論的に売買は2倍くらい膨らむと考えている。新システムに対する各社の対応が整う夏ごろには、アルゴリズムが活発化するとみている」と述べた。

この文面からするとアルゴリズム取引は「歓迎」というふうに読めます。
ただこれは機関投資家の話であって、
個人投資家のアルゴリズム取引についてどのように考えているか不明です。
しかし個人投資家へのアルゴリズム売買の提供環境を見る限り、
証券業界全体として日本ではあまり積極的だとは思えません。

自分はアルゴリズム売買をするには2つの要素が必要だと考えているのですが、

1.現在値等のリアルタイム情報を容易に取得できる。(プログラム内の変数として)
2.発注・取消・訂正を瞬時に行え、注文一覧をリアルタイムに取得できる。

この2つです。

1については現時点だと楽天RSSか岡三RSSなんかが一般的ではないでしょうか。
ただリアルタイム性や安定性などを考えると「いまひとつ」な印象を持っています。
この他にも存在するのかもしれませんが、あまりに選択肢が少なすぎます。
それはなぜか?
っと考えてみると、現在値や板情報がベンダー(ロイター,QUICK)を通して
有料配信なのが原因では?っと個人的には思っています。
もちろん個人投資家は証券会社を通して無料で見れている人がほとんどですが、
一方Yahooなどで株価情報を見ると20分遅れとなります。
たぶんYahooなどは情報を無償で受け取るかわりに20分遅れの情報になっているのでしょう。
もしこれが証券取引所(東証など)から無償で提供されたらどうなるでしょうか!?
YahooなどのIT関連会社はリアルタイムの情報(板を含む)を提供し、
個人投資家は証券会社を通さなくてもリアルタイムの情報を入手できるわけです。
またこうなれば証券会社が独自にRSSなどのシステムを開発しなくても、
ITプロの誰かが開発し、無償もしくは格安で提供されることになると思います。
個人的には上記で述べた1と2は別々のサービスとして提供されるほうが
自由度が高いと思ってますし、1に関しては証券会社でなくIT関連会社で良いわけです。
これを実現するためにはリアルタイム情報の無償化が必要と考えますが、どうなのでしょうか!?

VB2008EEの勉強開始

本題の前に。
皆も書いてるけど、岡三オンラインの障害酷いね(--;
先週までは一時的なものだったけど、今日は完全に止まった。
HPに原因分かってる的なこと書いてるけどホントなのかなぁ~?
続くようなら引っ越すしかないけど。。。
先日書いた岡三RSSの使用は少し見送ることにしました(--;

これにも絡むんですが、本題。
週末から「Visual Basic 2008 Express Edition」の勉強を開始しました。
最終目標は、『自作ツールで発注可能にし、自動売買も組み込む』 です!
っと言ってもこれはあくまで最終目標(^^;
いきなり全部は出来ないので、機能を絞って少しずつやってくつもりです。
まずはVBEでやってることの移植からかな!?

まぁVB勉強しとけば、「こんなツール欲しいなぁ~」と思ったときに、
比較的容易にプログラミングできるので、株以外でも活用できるだろうし。
趣味感覚で勉強しようと思ってます(^^)

岡三RSS

岡三RSSがリリースされました!
もう使った方いるのでしょうか?
自分はまだで、インストールもしていません・・・

ネックとなっているのは、

1. Excelのバージョン
2. PC要求スペックの高さ
3. 料金が未定
4. 発注のイメージがわかない

これくらいでしょうか。

1は動作環境2003以降ですが自分は2000・・・
ネットの情報だと2002以前では動かないらしいので、試そうにも試せない。
次はオープンオフィスに乗り換えを考えてたので、2007買うかは悩む(--;

2は動作推奨環境満たさなくても動くだろうけど、
これだけのPCスペックを要求されると、インストールもチュウチョしてしまう。

3は6月末まで無料ですがその後の料金が未定なこと。
プログラム作って7月以降にバカ高い料金だとオジャンになるので。
岡三のことだからそんなバカ高い料金は取らないと思うけど。。。

4はどうも発注のイメージがわかない・・・
気配などの情報取得だけだと楽天RSSで間に合ってるので、
岡三RSSは発注を活用してどう自動売買プログラムを組むかが課題。
このイメージと必要性が今のとこあまりない。
もちろん楽天RSSが無くなったりすればそんなことは言ってられないけど。

っと、今はこんな感じです。
これからネットで情報がいろいろ出てくるだろうから、
情報収集だけはちゃんとやろうと思ってます(^^)
ホントは試したいんだけど・・・

ブラウザ操作のプログラム開発~その2

いろいろ作ってくなかで、
力技を使えばやりたいことはそれなりに出来ることがわかりました。
ただ大変というかプログラムが煩雑になり易いのは以下の点かと。

1. 注文一覧や保有一覧が複数ページになる場合
2. 注文の訂正や取消

1はHTMLから情報を抽出するのに複数ページだとちょっと面倒(^^;
2はクリック証券APIだと注文番号で直接操作できてましたが、
WEBサイトだと注文一覧から目的の注文を探し出して処理する必要があるので。

とりあえず新規注文と返済注文はプログラミングできたので
この辺を一部自動化しつつ、上記の点も少しずつやってこうと思います。
基本的に楽天RSSで作ってる売買フラグ発生のプログラムは使い回しなので。

クリック証券のAPI廃止でブラウザ操作のプログラミングをしてるわけですが、
もし楽天証券にRSSを廃止されたらどうすれば・・・(--;

ブラウザ操作のプログラム開発~その1

昨日ボチボチやると書いておきながら、
今日はかなりの時間をプログラム開発に費やしました(^^;

やったことは、

1. ログイン処理
2. 新規注文処理

思ったよりスムーズに進んで、この2つの処理は完成しました。
これもネットがあるおかげです♪
検索すれば何かしらのヒントがあって、試行錯誤してるうちに
やりたい事がなんとなくできます。

上の2つのことをやるのに必要となるのは、

・ページ遷移
・フォーム入力(テキスト、ラジオボタン、セレクトなど)

くらいで、これがプログラムできればほぼ出来ます。
実際に動かしましたが、今のとこ問題なかったです(^^)
例外処理が発生した場合の対処なんかは後々考えます(^^;

注文に関してはだいたい~2,3秒で送信ってとこでしょうか!?
もちろん証券会社のWEBページの状況によりますが、
フォームへの入力は一瞬で、ページ遷移待ちの時間がほとんどです。
手動でやったら10秒くらいはかかりそうなので、それなりに速いです。
でもAPIだと送信なんて一瞬(ほぼ押すと同時)なんで、これに比べると遅いですが・・・

あとは注文一覧や保有一覧を取得する部分を作らないといけないのですが
これはHTMLを解析して必要な情報を抽出しないといけないので、それなりに大変そうです。
でもこれができれば、クリック証券でやってた自動化と同じことができるので頑張ります!

ってことで、ボチボチやります(^^;

ブラウザ操作での自動売買へ

クリック証券のWEBサービス(公開API)が終了したことで
自作したツールが使えなくなるのですが、もうこれは諦めるしかなさそうです・・・

なのでブラウザ操作のプログラムをVBAで作ろうと思ってます。
「なぜVBA?」って思われる方もいると思いますが、
どの言語を使うのがベストか素人のため判断つかないからです(^^;
前回もVBAで作ってて、今は一番馴染み深いというだけです。。。

現時点では今までのような完全自動売買は目標としていません。
部分的な自動化を目標として取り組んでいこうと思ってます。
ブラウザ操作だとAPIに比べて安定性や速度が劣ると思うので。

もしこれである程度使えるものができれば
基本的に証券会社を問わず活用できることになります。
(もちろん各証券会社のHPに合わせて変更は必要です)

クリック証券によってもたらされた課題だと思って、少しずつ取り組みます(--;

クリック証券のWEBサービス終了

会員ページ内お知らせより抜粋

当社では、お客さまにご満足いただけるサービスを目指し「Webサービス」を提供してまいりましたが、お客様のご利用状況等を踏まえ、2009年2月14日をもちましてサービスの提供を終了させていただくこととなりました。


突然ですね・・・
自分の自動売買もとりあえず2/14で終了となりそうです(--;
他の証券会社でWEB発注するプログラムを開発するまで全手動になるかと。
この不調な時に悩みが1個増えました(^^;

それにしても、クリック証券がAPIを公開したことで
他の証券会社にもこの動きが広がるかと思ってましたが
クリック証券が自滅!?したことで、それも無くなってしまいそうなことが残念です。。。

【追記】

会員ページからWEBサービスにアクセスすると、

クリック証券Webサービスの新規ご利用受付は2009年2月2日をもって終了させていただきました。既にWebサービスをご利用のお客様につきましては、2009年2月14日にご利用を終了させていただきます。

終了を発表したのが2/2なのに、新規受付も2/2で終了って・・・
このサービスを使ってる人は、自分でプログラミングしてツール開発した人がほとんど。
自分は1ヵ月くらいの開発期間だけど、半年とか1年かけて開発した人もいるはず。
その辺も考えてサービス終了を決めてもらいたかったし、
終了するにしても半年~1年くらいの猶予をもたせてもらいたかった・・・
なんか釈然としないけど、
使ってる人が少数だろうからあまり大事にはならないのかな!?。。。(--;

【追記2】

ブログや2chを見ていると、今回終了となった主原因は
業者によるソフト販売でAPIが悪用されたことにあるようです。
同じソフトでの発注が多い場合、注文が偏って株価操縦の疑いとなったり???
まぁ本当のところはよくわかりませんが。。。
でも今後もし他の証券会社がAPIの公開をしようとしたとき、
このへん(悪徳業者)の対策をしないと新規参入は難しいと思われます。

ご質問への回答

自動売買について質問いただいたのですが
自分が使っているツールは自作のものです。
なのでプログラミングさえできれば、
拡張性や自由度はかなりあると思います。

市販品の自動売買のソフトについては
以前調べたこともありますが、あまり良いものは無かった気がします。
特にデイトレに使えるようなものは無かったような・・・
例えあったとしても、証券会社とは違う会社が提供してるものとなると
多少なりとも不安を感じますし。。

売買の手法は人それぞれ千差万別ですので、
全ての人のニーズにこたえる自動売買のソフトを作るのは
かなり難しいのかもしれませんね(^^)

自動売買からハイブリッド売買へ

自動売買について長らく書いてなかったですが、今も稼働中です(^^;
プログラムはここ2ヶ月くらいほとんどイジッテません。

今は全利益の3割くらいが自動売買によるものです。
もちろん日によってバラツキますが。。

ただ現状は自動売買とは呼べない感じになってきています。
それは、プログラムのパラメータをザラ場中に結構イジッテるからです(^^;
どなたかのブログで呼んだのですが、ハイブリッド売買ですかね!?
自動と手動が混ざってるという意味で。

なぜそうしてるかというと、
相場のマインドや日経先物の動きなどを加味して売買のタイミングを調整したいからです。
以前はこれもプログラムに織り込もうかと思ったのですが、そう単純じゃないので諦めました・・・
っというより、経験をもとにしたすごく抽象的なもので、言葉でも上手く説明できません。

明らかなのは、自分が個別銘柄を売買するとき
相場全体の動きや日経先物の動きを注視しているということです。
まぁほとんどのトレーダーさんがそうでしょうが(^^;
これを加味したいがために、
ザラ場中にパラメーターを調整するハイブリッド売買になってきています。
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プロフィール

らいちょん

専業目指す株式トレーダー

2004年05月 株式投資開始
2006年02月 デイトレ開始
2007年02月 信用取引開始
2008年04月 自動売買構築に着手
2010年11月 外貨建てMMF開始
2011年05月 自動売買導入
2015年12月 IPO投資開始

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